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Saída e regras de gestão de dinheiro em sistemas automatizados de negociação que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégia é que ele pode tirar parte da emoção de negociação, uma vez que os comércios são colocados automaticamente uma vez determinados critérios são atendidos. Este artigo irá introduzir os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, de sistemas de negociação automatizada. O que é um sistema de negociação automatizado Sistemas de negociação automatizados, também conhecidos como sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica. Negociação automatizada ou sistema de negociação, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída de comércio podem ser baseadas em condições simples, tais como um crossover de média móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários ou a experiência de um programador qualificado. Sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que está ligado a um corretor de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessas plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de criação de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser trocadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será inserida uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, ao fechar a barra ou abrir a próxima barra) ou usar as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optar por programar seus próprios indicadores personalizados e estratégias ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente requer mais esforço do que usar o assistente de plataformas, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não há uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações da estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, quaisquer pedidos de perda de parada de proteção. Arrastar paradas e alvos de lucro serão automaticamente gerados. Em mercados de rápido movimento, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se move contra o comerciante. Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada Há uma longa lista de vantagens de ter um computador monitorar os mercados para oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo: Minimizar Emoções. Os sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções em cheque, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil aderindo ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não será capaz de hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de puxar o gatilho, negociação automatizada pode conter aqueles que são aptos a overtrade compra e venda em cada oportunidade percebida. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições que tem que ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. Backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia negociando, e para determinar a expectativa de sistemas a quantidade média que um comerciante pode esperar ganhar (ou perder) por a unidade de risco. (Nós oferecemos algumas dicas sobre este processo que pode ajudar a refind suas estratégias de negociação atuais. Para mais, veja Backtesting: Interpretando o Passado.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas ea execução do comércio é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de ter uma perda, ou o desejo de eke um pouco mais de lucro de um comércio. Negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro-piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será incorretamente inserido como uma ordem para vender 1.000 ações. Consiga a consistência. Um dos maiores desafios em negociação é planejar o comércio eo comércio do plano. Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria tido. Não existe tal coisa como um plano de negociação que ganha 100 das perdas de tempo são uma parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um comerciante que tenha dois ou três negócios perdidos em uma fileira pode decidir ignorar o próximo comércio. Se este próximo comércio teria sido um vencedor, o comerciante já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha. Sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes para alcançar a consistência pela negociação do plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para obter mais informações, consulte 10 Passos para a construção de um plano de negociação vencedor.) Velocidade de entrada de ordem melhorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrando ou saindo de um comércio de alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado das negociações. Assim que uma posição é inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio alcançar o objetivo de lucro ou soprar passado um nível de perda de parada antes que as ordens podem mesmo ser inseridas. Um sistema automatizado de comércio impede que isso aconteça. Diversificar Trading. Os sistemas de negociação automatizados permitem que o usuário negocie várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isto tem o potencial de espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar encomendas e monitorar negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os comerciantes devem estar atentos. Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz parecer simples: configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviada para o mercado. Também pode haver uma discrepância entre os ofícios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas automatizados de negociação, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitorização. Embora seria ótimo para ligar o computador e sair para o dia, sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isto é devido fazer o potencial para falhas mecânicas, tais como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para quirks sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou ordens duplicadas. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre-otimização. Embora não seja específico para os sistemas de negociação automatizada, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam ótimos no papel e executar terrivelmente em um mercado ao vivo. Sobre-otimização refere-se a excessiva curva de montagem que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos em que foi testado. Os comerciantes, por vezes, incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios rentáveis ou nunca deve experimentar uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo. (Essa otimização over-cria sistemas que parecem boas apenas no papel Para mais, veja Backtesting e encaminhar Testing:.. A importância de Correlação) Traders automação baseada em servidor tem a opção para executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma negociação baseada em servidor Como o Strategy Runner. Estas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas, ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negócios com todas as ordens residentes em seu servidor, resultando em entradas de ordem potencialmente mais rápidas e mais confiáveis. Conclusão Embora um ppealing para uma variedade de fatores, sistemas automatizados de negociação não deve ser considerado um substituto para a negociação cuidadosamente executada. Falhas mecânicas podem acontecer, e como tal, esses sistemas requerem monitoramento. Plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. Além de demonstrar o básico de Automated Trading (AT), o código abaixo pode funcionar como uma ferramenta de diagnóstico durante o desenvolvimento do código AT. Muitas vezes acontece que as coisas param repentinamente de funcionar e nenhuma ordem é transmitida. Quando isso acontece e antes de começar a procurar bugs em seu código, você pode executar este código para verificar se a interface com o TWS é funcional. Para que as ordens sejam transmitidas ao mercado, você deve ter inserido o 8220Unlock Code8221 para o IB Controller na janela Unlock que aparece quando você clica em Files - Enter Unlock Code. Você pode obter seu código eletronicamente seguindo o link para o Contrato de Usuário IBc. Quando você assinou e enviou o Contrato de Usuário, o Código de Desbloqueio será enviado para você em questão de segundos. O código de teste abaixo pode ser executado a partir de uma janela Indicador e testará sua conexão AB-gtTWS colocando ordens da janela Param em sua conta de eDemo ou Paper Trading: Ordem e Status TWS é exibido no Título: Se você estiver usando o IBS eDemo , As ordens podem ser processadas lentamente o suficiente para você observar como as ordens são processadas. O código abaixo ilustra vários aspectos básicos, mas muito importantes, de Automated Trading, e é importante entender completamente esse código antes de tentar programas mais complexos. O conceito mais importante a entender é o do Order ID. O IBc retorna um OrderID exclusivo para cada pedido colocado. Este OrderID pode posteriormente ser usado para modificar, transmitir, cancelar e obter status para a ordem. Para que qualquer sistema AT funcione adequadamente, o OrderID deve ser monitorado meticulosamente o tempo todo. Usando um OrderID expirado, um não existente, ou um para uma ordem que já está cheio, por exemplo, levará a erros de API. Quando você está usando um sistema automatizado de negociação, você precisa de um switch mestre para permitir que você habilite / Desativar todas as ações automatizadas. É muito importante que esta opção seja Desligada quando você inicia o AmiBroker porque a última coisa que você quer é ver que as ordens estão saindo logo após o lançamento do AmiBroker. Você não pode usar o ParamToggle () porque esta função retoma o último estado em que estava antes de fechar o AmiBroker, ou seja, se ele foi ativado quando o AmiBroker foi desligado, ele seria ativado após o arranque. Você precisa de uma função que sempre inicia Desabilitado, não importa em que condições AmiBroker fechado. Para criar uma opção que está sempre Desligada no momento da inicialização, você usa dois ParamTrigger () s, um para ativar a Automação e um para desativar a automação. Editado por Al Venosa Arquivado por Herman às 9:12 pm em System Automation Comments Off no Switch Master AT 24 de abril de 2007 Esta é uma introdução rápida para configurar suas configurações padrão no simulador TWS e / ou no TWS real para Negociação automática. Consulte a documentação oficial do TWS para obter mais informações sobre este e tópicos relacionados. Para que o AmiBroker eo IBc se comuniquem com o TWS, é necessário configurar o TWS da seguinte maneira: Em alguns dos tópicos posteriores, você aprenderá sobre o arquivo de exportação do TWS, que é lido para obter os preços reais em que seus pedidos foram preenchidos . Para que este recurso funcione corretamente, é necessário configurar o TWS com as convenções de nomenclatura mostradas abaixo. Os nomes de arquivo de exportação são diferentes para cada conta IB que você usa e eles são salvos no seu disco rígido nos caminhos mostrados abaixo: Real. Trades. Este nome de arquivo é para sua conta de troca de dinheiro real (C: jtsReal. Trades). Simulated. Trades. Este nome de arquivo é para sua conta Simulado (Paper-Trader) (C: jts / Simulated. Trades). Demo. Trades. Este nome de arquivo é para a conta do eDemo (C: jtsDemo. Trades). Esteja ciente de que as listas de comércio exportadas não são carimbadas com data e serão substituídas no dia seguinte que você troca. Editado por Al Venosa Arquivado por Herman às 10:37 sob System Automation Comments Off em Configurando seu TWS para negociação automática 21 de abril de 2007 Dez razões que você pode querer Automatizar seus negócios Mais divertido. É fascinante e muito divertido ver suas ordens sendo colocadas, modificadas e preenchidas mais rápido do que qualquer comerciante humano poderia fazer 8211 e fazê-lo livre de erros. Menos estresse. Negociação sob a pressão de um mercado em rápido movimento pode ser muito estressante. Ter seu sistema fazer todo o trabalho para você sem erro de entrada de ordem reduz drasticamente o estresse. Interface de usuário simples. Para a maioria de nós, Interactive Brokers8217 Trader Work Station (TWS) está inchado com guloseimas que nunca usamos e, às vezes, é estranho de usar. AmiBroker permite que você crie sua interface de negociação personalizada com apenas as funções que você precisa. Isso significa que você pode minimizar o TWS, economizar espaço na tela e trocar de sua própria interface de negociação personalizada. Maior eficiência. Se você troca Intraday ou fim-de-dia (EOD), calcular manualmente os preços para muitas encomendas complexas pode ser demorado. Usando automação você pode fazer todos esses cálculos em tempo real e sem atrasos. Maior flexibilidade. Você pode inventar seus próprios tipos de pedidos, trocar regras de negociação, definir estratégias de parada, etc. e alterá-los rapidamente. Menos emocional. Nós todos sabemos que o comércio emocional pode matar mesmo o melhor sistema mecânico. Seu sistema mecânico automatizado seguirá suas regras comerciais sem falhas e automaticamente, nunca adivinhando sinais mecânicos. Aumento da capacidade de resposta. Usando a automação, os preços podem ser recalculados e as ordens modificadas, talvez até executadas, mais rapidamente do que a mais eficiente e rápida digitadora de toque pode inseri-las. Maior precisão. Nenhuma possibilidade de erros de entrada ao encomendar, sempre negociação nicho. Enquanto a popularidade do comércio automatizado está subindo rapidamente, ainda pode haver um nicho exclusivo para o pequeno comerciante usando automação. As excursões de preço e os volumes podem ser muito pequenos para os comerciantes de fundos, mas pode ser perfeito para o pequeno comerciante. Maior rentabilidade. Se você está negociando um sistema mecânico rentável, adicionando automação a ele quase certamente irá aumentar seus lucros. Publicado em 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar: 1) Este sistema depende de obter preenchimentos precisos no Open preço. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados com atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação do comércio. 2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço Open (tentando melhorar o desempenho) o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorando o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Open era igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso eu adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open Low: Buy Buy AND NOT O L Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias onde OL. Para confirmar ainda mais isto eu adicionei a condição oposta: Buy Buy AND O L Isto dá lucros praticamente infinitos e prova que a maioria dos lucros vêm de dias em que o preço suba imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro um deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct acima do preço Open, isso irá eliminar dias quando o preço cai e nunca volta para trás. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comércios knee-jerk trader-respostas / padrões. Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 partes / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte Este post descreve uma idéia de negociação Long-apenas muito simples que compra em um determinado percentual abaixo de ontem, e sai no dia seguinte. Enquanto às vezes pode ser difícil obter o preço exato Open, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para experimentação adicional. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com máx. Posições abertas definidas para 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, se parece com isto: Algumas das outras Listas de Exibição dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada. Nenhuma classificação explícita é usada, os tickers são negociados com base na classificação alfabética na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo de sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser comercializados de forma diferente daqueles listados na parte inferior. Preste atenção à liquidez (você pode querer negociar mais de uma posição) e deslizamento (entrada é bastante livre de risco, mas sai pode ser problemático). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas melhoradas em tempo real. Ao negociar automaticamente pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preenche. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída. Os valores padrão dos parâmetros são apenas escolhidos de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu brevemente testado este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis para todos os anos testados. Exceto para o número de ações negociadas parâmetros parecem não muito crítico. Sobre-otimização doesn8217t parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que se você trocar no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos 8212, desde que você executá-los em tempo real 8212 é aqui onde AmiBroker e tecnologia pode lhe dar uma vantagem. Se você Ref () de volta o TrendMA por uma barra o sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos a diferença é desprezível. O procedimento de negociação seria começar a digitalização antes de o mercado abrir e remover tickers que são preços tão remoto que eles são improváveis para atender o OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado vai diminuir para apenas uma dúzia ou mais tickers. Quando você se aproximar 9:30 am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open 8211 você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço Open. Mesmo que algumas pessoas olhou para o código abaixo e não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver. Arquivado por Herman em 7:03 pm em Idéias (Experimental) Comentários fora em EOD Gap-Trading Portfolio sistema 1 de setembro de 2011 Esta idéia foi postada (161332) na lista principal de AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve numerosos comentários excelentes sobre A lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los todos antes de iniciar. Depois de postar eu encontrei um número de postos na web discutindo essa idéia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema semelhante com bom sucesso. Eu me referi a este sistema um 8220Gap Trading8221 sistema, mas isso pode ser um pouco de um misnomer, 8220Mean reversion8221 pode ser uma melhor classificação. Googling para que você vai ter muitos hits mais para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links: Parece ser uma idéia de negociação bastante discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling em seu próprio país para saber o mais recente. Como usuário do Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de vir para cima com uma variação que funciona. Talvez com um pouco menos de lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional 8212 ele won8217t ser um 8220quicky8221 projeto :-) Algumas pessoas comentaram que este sistema não vai funcionar na negociação real, enquanto eles podem ser direito outros dizem esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e posso afirmar que ele é negociável ou não. O sistema compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixo, em uma ordem de LMT, e sai no mesmo dia no fechamento. Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Idéias (Experimental) Comments Off em Uma idéia de negociação de EOD Gap apenas longa Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar por minhas ações. MACD padrão, eu procuro histograma 4 barras para baixo e 1 barra para comprar sinal (eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente). MACD acima de Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é base na negociação de tendência. Comprando em pullback quando o mercado continua sua tendência ascendente. Para verificar as configurações de tendência MACD: 1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico. 2) Execute um Scan em AA usando SMACDTrend com todos os símbolos. N últimos dias. N 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista Resultados. Nota: Algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e em bancos de dados pequenos é possível que não haverá configurações em um determinado dia (daí nenhuma ação será relatada pela varredura). 3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para exibir o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano. Nota: Neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5/11/2007. Idéia de negociação por protraderinc. Comentários e fórmula por Bill 8211 WaveMechanic. Arquivado por brianz às 11:06 pm em Idéias (Experimental) Comments Off no MACD Trend System 14 de outubro de 2007 Arquivado por brianz às 10:43 pm em Idéias (Experimental) Comentários Off on 15 Day Performers Trading System 19 de agosto de 2007 This is O primeiro de uma série de KISS (mantê-lo simples, estúpido) idéias de negociação para você brincar. Todas as ideias de sistema apresentadas aqui são não comprovadas, inacabadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar possíveis padrões para uma exploração mais aprofundada. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que comércio rápido, são automatizados, e são desprovidas de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis no entanto, eu não pode ser sempre capaz de cumprir este objectivo. Nem todos os sistemas serão tão simples que haverá alguns que usam a média simples ou funções tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de Automação Comercial em outro lugar neste site. Gap-Trading em tempo real. Para ver como isso funciona, você deve Backtest-lo em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são aproximadamente iguais sugere que há mais para ele. Porque 98 de todos os comércios caem entre 9:30 AM e 10:30 AM, este tipo de sistema é agradável se você quiser apenas negociar um curto período de tempo cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição no mercado e dá mais tempo para desfrutar outras atividades. Backtesting isso na watchlist NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicity) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AUG 2007. Nomes Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto o gráfico simplesmente mostra um lucro líquido Barra para cada ticker testado. Exposição média para este sistema é de cerca de 15, portanto, você pode ser capaz de negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que em sua forma bruta os levantamentos são inaceitáveis e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Uma vez que este sistema tem baixa exposição, pode ser um candidato para o mercado de digitalização e classificados de carteira de negociação. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se um conseguisse aumentar a exposição para perto de 100. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os comércios de tickers diferentes podem sobrepor. Se muitos tickers trocam ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Arquivado por Herman às 13:49 sob Idéias (Experimental) Comments Off em KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Você está convidado a enviar links para idéias do sistema em comentários para este post. Gap Estratégias de Negociação 8211 Stockcharts Crossover de média móvel Intraday com Posição de Dimensionamento 8211 NeoTicker Volatilidade-Breakout-Systems 8211 Traders Log Dez dias Alto / Baixo sistema 8211 StockWeblog Reversão Sistemas 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletins do Clube Trader. July 16, 2007 Esta categoria é reservada para os sistemas de negociação real, ou seja, que você tenha negociado em algum momento no tempo ou iria considerar a negociação. Uma vez que os critérios de negociabilidade variam de pessoa para pessoa, e uma vez que os sistemas podem funcionar ou não, dependendo de como eles são negociados, será difícil de tela contribuições aqui. Com relação ao que está postado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o cartaz considera o sistema negociável. Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. Aqui é onde você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente rentáveis, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como eles são, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas experimenta downs de 50. Tais sistemas podem muitas vezes ser melhorados adicionando Stops, Targets, Money Management, Portfolio técnicas, etc A realidade é que, embora você não pode ter a experiência para fazer Ele trabalha outra pessoa pode. Quase todos nós achamos idéias de sistema de negociação em livros e revistas que então código na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem ter sido em torno de muitos anos, enquanto outros são novas idéias. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos decepcionados e chuck para fora do sistema (trabalho). Em vez de jogar fora seu trabalho você é convidado para afixar o sistema aqui para dar a um outro colaborador a possibilidade repará-lo. Você está convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. IdéiasI recentemente publicado sobre o e-ratio como uma ferramenta para medir partes de um sistema de negociação (os arquivos de código para calcular o e-ratio em TradersStudio e Excel também estão disponíveis). O e-ratio é suposto ser uma ferramenta rápida para verificar como os sinais podem adicionar alguma vantagem para um sistema comercial. No entanto, a computação da razão e no TradersStudio é lenta (4 horas para um sinal em 100 diferentes durações). Então eu decidi dar o 8220legendary fast8221 Amibroker um teste para ver se ele poderia melhor desempenho TradersStudio8217s. Depois de alguns testes e aprendizado, eu finalizei o código para calcular o e-ratio. Meus grandes agradecimentos vão para o gorila ASX cuja própria versão forma uma grande parte do meu código. Abaixo está a explicação do código eo arquivo afl para download. Diretamente do site ASX Gorilla8217s como um prelúdio para o código: Minha implementação do Edge Ratio envolve dois fudges profundos Amibroker. O primeiro é o uso da função AddToComposite para criar um símbolo de ticker composto no qual manter a matriz ATR de um determinado estoque para posterior recuperação no Custom Back Tester através da função Foreign. O segundo fudge é o uso da função VarSet / VarGet para criar uma matriz quasi. Isto foi necessário para superar a limitação onde os elementos da matriz não podem exceder em número o valor de barcount-1. A primeira parte é realmente codificar o seu sinal de compra (no nosso caso um Donchian Channel Breakout). Os sinais Sell são testados separadamente: A saída de posições é feita em uma base de duração fixa: O primeiro fudge mencionado acima para armazenar o ATR: E o 8220meat8221 do código: o pedaço que implementa o back-testing personalizado para: Loop através dos sinais e Armazenar o valor ATR de entrada. Loop através de todos os comércios e recuperar MFE, MAE e ATR. Calcule o e-ratio baseado em valores de todos os comércios. Se você quiser executar este código, você pode baixar o arquivo e-ratio 8220gorilla8221 afl e simplesmente atualizar os sinais BUY para o que você gosta de testes. UPDATE. Observe o comentário de Eldar Agalarov abaixo, informando que o código acima pode dar problemas (ao restringir o número de posições abertas). Ele gentilmente postou uma versão do código que não tem esse problema. Obrigado Eldar O próximo post será uma comparação de velocidade direta entre TradersStudio e Amibroker para computar o e-ratio nos mesmos dados subjacentes e com o mesmo sinal. Espero que Amibroker para ganhar a luta hands-down como ele apareceu 8220way8221 mais rápido coisas boas Jez. I8217m vai adicioná-lo ao blogroll para me lembrar de verificar seu blog regularmente. I haven8217t explorado inteiramente a relação de e, mas I8217m que quer saber, como é diferente de apenas traçar o avg. Negociação sobre uma saída n-bar Obrigado pelo código Jez Eu acho que a e-ratio é uma avaliação melhor do 8220potential8221 de um comércio / sinal em termos de Risco / Recompensa, uma vez que utiliza Maximum Excursions (tanto em cima como em desvantagem) Por exemplo Você poderia ter ambos os comércios que completam com 1 lucro ao parar em dias de N, mas um os comércios poderia estar deixando cair a -10 para a maioria de sua vida quando o outro poderia permanecer em ao redor 5. Se ambos terminam em 1, um simples Média não diferenciaria e realçaria que o segundo comércio / sinal oferece mais potencial. O e-ratio iria dizer-lhe um pouco mais sobre como o comércio 8220behaved8221 durante a sua vida 8211 eo perfil e-ratio em dias diferentes permite que você obtenha uma sensação para a melhor duração da borda. Não é uma métrica de graça, mas eu acho que um 8220prism8221 útil através do qual você pode olhar para um sinal em um back-test. Abaixo está o link para explicar os fundamentos do e-ratio. Www. automated-trading-system / e-relação-negociação-borda / Cool. Essa explicação faz sentido. I8217ll tem que ligar o código para AmiBroker e dar-lhe uma tentativa. Obrigado novamente it8217s não claro para mim porque você está multiplicando pelo preço de entrada em relação ao código original. Sua versão 821282128212821282128212- trade. GetMAE () trade. EntryPrice / (100EntryATR) trade. GetMFE () trade. EntryPrice / (100EntryATR) ASX Gorilla8217s versão 821282128212821282128212- trade. GetMAE () / EntryATR trade. GetMFE () / EntryATR Eu tenho a Sentindo que sua versão é um realce desde que it8217s que comparam MAE / MFE na quantidade do dólar contra o ATR que é espressed também na quantidade do dólar. Corrija-me se eu estiver errado. Bem verificado Muito rigorosa verificação -) Você está exatamente certo e eu acho que este foi um pequeno bug na versão gorila ASX: A ATR é expressa em termos de dólar enquanto o MAE / MFE é expressa como uma porcentagem do preço (em Amibroker). Como resultado, você precisa calcular o MAE / MFE em termos de dólar para 8220compare maçãs e maçãs8221 e você faz isso multiplicando o ATR (pct) com o preço de entrada dividido por 100. Jez, Trabalhando através de sua AFL. Achei intrigante. Enquanto I8217m disse 8220Edge8221 não ajuda sistemas de EOD, I8217d gostaria de encontrar para mim. Para colocar as minhas perguntas no contexto, eu sou um usuário de longa data da AB, mas só recentemente fui droga chutando e gritando para o fim quant das coisas e em particular, CBT. Dito isto, por que há negócios no campo Trace que não são números redondos, 1,2,3. Mas em vez 1.6551, 1.0570 Apenas get8217n minha cabeça em torno de what8217s acontecendo aqui. Obrigado Dave Se você olhar para o código, a seguinte linha produz essa saída Debug: TRACE (8220Symbol 8221 sig. Symbol 8221 Número de negócios 8221 VarGet (8220TradeATR8221 NumTrades)) A seqüência de caracteres é saída como 8220number of trades8221 mas a função VarGet realmente recupera o ATR valor, portanto, não um número redondo 8211 isso foi copiado do código original e é um pouco enganador assim Ihave atualizado o código vinculado a este post. Cheers e boa sorte com o 8220quant fim de things8221 -) Jez, NumTrades. Eu costumo usar isso no final do loop, não o começo. IE Step 1Bar 0, não bar 1. Em seu código é em dois lugares. Alterá-lo de cima para baixo de loop não altera valores de ATR por sinal, mas muda subseqüente AccumMAE, AvgMFE, eratio e EntryATR no primeiro comércio no teste de ticker único. Obrigado Dave Jez, acompanhar NumTrades. Eu suspeito que razão para colocar a expressão no início do loop era obter o denominador apropriado em, AvgMAEAccumMAE / NumTrades e AvgMFEAccumMFE / NumTrades Mas isso ainda dá valores diferentes do que colocando o Numtrades no final de ambos os loops e adicionando 1 ao denominador, ou seja, Numtrades1. Obrigado Dave Dave 8211 sua explicação parece fazer sentido e como esta é parte do código que eu reúso do Gorilla ASX, eu não posso confirmar no topo da minha cabeça por que isso foi implementado dessa forma. I8217ll definitivamente tentar a sua sugestão (ou seja, 1) e reverter com a atualização de código, se necessário (depois do meu jogo de futebol que is8230) Obrigado novamente 81 meses, 3 semanas atrás Parece ASX Gorilla8217s blog é apenas por convite. Qualquer idéia, como um é convidado para este Obrigado pelo maravilhoso blog. Eu tenho você no meu Google Reader. 81 meses, 3 semanas atrás Oi Raj, Obrigado pelos comentários. Eu verifiquei o ASX blog e parece que 8211 como você mencioná-lo 8211 ele mudou para um status 8220invite-only8221 (ou seja, eu não posso acessá-lo qualquer mais). Ele realmente parecia 8220abandonned8221 quando eu achei (ou seja, última atualização foi a partir de 2007, acredito) por isso não estou certo what8217s com ele. Eu acho que você poderia pedir um convite e verificá-lo out8230 -) 81 meses, 3 semanas atrás Thanks. O único problema é que eu não tenho mesmo certeza de como solicitar um convite, ou seja, ele nem sequer dar essa opção. Obrigado novamente pelo fantástico blog. Eu uso Metastock e AB atualmente. Depois de ler o seu blog, eu posso olhar para TraderStudio. Além disso, confira StrataSearch. It8217s essencialmente um software projetado principalmente para misturar e combinar vários sistemas. Estou testando agora, ea única reclamação que tenho é que a curva de aprendizagem parece um pouco íngreme. 81 mos, 3 semanas atrás Rajiv pouco aviso: TradersStudio não oferece qualquer free trial8230 Também tenho me perguntando por um pouco agora, se eu fiz a escolha certa (eu também estava pensando em negociar Blox, mas foi colocado pela diferença de preço: 3,000 for Trading Blox) para que eu possa revisitar este: (81 meses, 3 semanas atrás Obrigado pela cabeça até. Eu vou fazer mais algumas pesquisas. A única vantagem TradersStudio tem é que eu poderia usar dados Metastock. No entanto, existem alguns outros Software a considerar: Multi Charts (usa Easy Language), Ninja Trader e Nuro Shell. Multi Gráficos é um pouco caro, embora 8212 perto de 1600. Pessoalmente, acho que AB de MS é um software bom o suficiente. Além de um sistema mecânico, Um precisa de habilidades de gestão de dinheiro e da disciplina. Eu estou inclinado a combinar pelo menos três sistemas diferentes 8212 tendência, reversão média e divergência 53 meses, 2 semanas atrás Obrigado por esta fórmula afl it8217s realmente uma abordagem interessante para testar a qualidade da entrada A coisa que eu não entendo é a normalização, porque quando você calcula a eRatio como a divisão das médias MAE e MFE, a normalização anterior é eliminada (como o mesmo está em ambos numerador e denominador). Na verdade, eu reescrevi os procedimentos sem os fudges e eu recebo exatamente os mesmos valores eRatio. Obrigado. 53 meses, 2 semanas atrás Enzo 8211 correto sobre a normalização. Outro leitor mencionou exatamente o mesmo ponto em outro e-ratio post8230 em www. automated-trading-system / e-ratio-trading-edge / e I8217d respondeu: Conceitualmente, é mais fácil entender a idéia de que o e-ratio compara a média MAE para a média MFE, portanto, que passo no cálculo no entanto, Ill dar-lhe que matematicamente isso é completamente equivalente a comparar (e dividir) Total MAE com MFE Total (e passo 3 pode ser considerado opcional 46 mos, 3 semanas atrás 34 MOS , 3 semanas atrás Jez, Great blog, obrigado por compartilhar isso. Eu vejo you8217ve mencionado você não usa AB mais, mas se eu poderia fazer um par de perguntas sobre o seu código eratio por favor, I8217m ainda muito verde no lado de codificação das coisas, mas Aprendendo o máximo que posso, onde posso. Tenho ótimos resultados com esse código em determinadas listas de observação que I8217ve conduziu walkforward é executado, mas na função de verificação de código AmiBroker que identifica um vazamento futuro, eu reduzi-lo feito para esta linha de código 8211 AddToComposite (Normaliser, 8220 atr8221Name (), 8220C8221, 128) Quando eu comentar esta linha para fora ele passa o teste de vazamento futuro. Eu não tenho nenhuma idéia o que esta linha faz, mas o sistema executa muito bem sem ele de meus testes. Is there a future leak in this system, is it robust I want to paper trade this just for the practice and compare the results to AmiBrokers but it doesnt generate sell signals in the scans that I8217ve tried, just lots of buy signals, please, how would you papertrade this system I see no way of setting the sell criteria for scanning, it just seems time based. ( new here remember ) Also I8217m looking to buy some good books on MAE/MFE/eRatio to get a better understanding of how to implement this into my systems, any recommendations I ve ordered 8216The Way of the Turtle8217 from your mention of it elsewhere and looking forward to that, any others please Your help here would be very appreciated. Sucesso Comentário adicionado. Rsaquo Atualize a página para ver seu comentário. (Se o seu comentário requer moderação, ele será adicionado em breve.)
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